Es muy probable que no tengas vinculados en VS 2005 los fragmentos de código (snippets) necesarios para generar los archivos feature.xml y workflow.xml en Visual Studio cuando intentas crear un Workflow.

Para vincularlos debes ir a Herramientas > Administrador de fragmentos de código

Importante!: Si no ves esta opción en el menú ve a Herramientas > Personalizar > Pestaña Comandos > Categoría Herramientas y arrastra el comando ‘Administrador de fragmentos de código’ al menú de herramientas

Y añadir la carpeta de snippets xml de Sharepoint que tienes en C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Xml\1033\Snippets\SharePoint Server Workflow